W 1663 r. dekretem cara Aleksieja Michajłowicza rozpoczęto budowę twierdzy na Wyżynie Wołgi. Celem jest obrona południowo-wschodnich granic. Tak zaczyna się historia Penzy, podobnie jak wielu innych miast w centralnej Rosji.
Epoka średniowiecza
Początkową misją twierdzy była ochrona przed Tatarami, mieszkańcy okolicznych wiosek szukali schronienia za jej niezawodnymi murami. Populacja wzrosła, a goście ze Wschodu zaczęli coraz rzadziej przybywać z drapieżnymi celami. Rozpoczął się nowy, spokojniejszy etap życia miasta. Ponadto zmieniła swój status, w 1719 r. utworzono prowincję Penza, a miasto stało się jej centrum.
W 1780 roku nastąpiły kolejne zmiany w dziejach Penzy, obecnie nie jest to centrum prowincji, ale główne miasto guberni Penzy. Po 16 latach staje się centrum okręgu Penza i prowincji Penza. Pod koniec XVIII wieku rozpoczął się okres rozkwitu kulturalnego tej osady. W 1796 roku Penza ogłoszono miastem prowincjonalnym.
Era wzlotów i upadków
Krótko mówiąc, początek XIX wieku w historii Penzy naznaczony był pewnym niepowodzeniem. Stało się to w związku z likwidacją prowincji w 1801 r., odpowiednio przywróceniem Penzy do statusu miasta powiatowego. To prawda, że okres ten był zupełnie krótkotrwały, prowincja została przywrócona, Penza jest jej stolicą, a status głównego miasta prowincji pozostał do 1928 r., Aż do wymyślenia i przeprowadzenia kolejnej reformy administracyjno-terytorialnej przez rząd sowiecki.
XIX wiek to okres prosperity nie tylko dla Penzy, ale dla całej Rosji, przemysł aktywnie się rozwija, pojawia się linia kolejowa, odlewnia żelaza, papiernia i hipodrom. Rozwija się także sfera kulturalna – mieszkańcy Penzy są dumni, że w ich mieście pojawił się pierwszy rosyjski cyrk.
Era prosperity trwa na początku XX wieku, wtedy Penza wraz z całą Rosją przeżywa rewolucyjne wydarzenia, zmianę władzy politycznej, wojny, kolektywizację i industrializację. Historia miasta jest nierozerwalnie związana z historią kraju.